Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    41 - 50 ud af 89Pr. side: 10
    Sortering: 1. forfatter
    1. Udgivet

      A Note on the Law of Large Numbers for Functions of Geometrically Ergodic Time Series

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-7.

      Publikation: Working paper › Forskning

    2. Udgivet

      Asomptotic Inference for Nonstationary Garch

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometric Theory. 20, 6, s. 1203-1226

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. Udgivet

      On the Law of Large Numbers for (Geometrically) Ergodic Marcov Chains

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, s. 761-766 6 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    4. Udgivet

      Asymptotic Normality of the QMLE Estimator of ARCH in the Nonstationary Case

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrica. 72, 2, s. 641-646

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      Non-stationary and no moments asymptotics for the ARCH model

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-6.

      Publikation: Working paper › Forskning

    6. Udgivet

      Test for cointegration rank in partial systems

      Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

      Publikation: Working paper › Forskning

    7. Udgivet

      Trend-Stationarity in the I(2) Cointegration Model

      Jørgensen, C., Kongsted, H. C. & Rahbek, Anders, 1996, Department of Economics, University of Copenhagen, 35 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    8. Udgivet

      Identification and Inference for Multivariate Cointegrated and Ergodic Gaussian Diffusions

      Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2004, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 7, 2, s. 137-151

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    9. Udgivet

      Asymptotic Likelihood Based Inference for Cointegrated Homogenous Gaussian Diffusions

      Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 455-470

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    10. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for a class of ARCH(q) models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-30.

      Publikation: Working paper › Forskning

    Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste

    ID: 8883