Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    31 - 40 ud af 89Pr. side: 10
    Sortering: 1. forfatter
    1. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models

      Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor , A. M. R., 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 11, Bind 12).

      Publikation: Working paper › Forskning

    2. Udgivet

      Poisson Autoregression

      Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2008, Department of Economics, University of Copenhagen, 37 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    3. Udgivet

      Poisson Autoregression

      Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2009, I: Journal of the American Statistical Association. 104, 488, s. 1430-1439 10 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    4. Udgivet

      The Qualitative Expectations Hypothesis: Model Ambiguity, Consistent Representations of Market Forecasts, and Sentiment

      Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 2017, 38 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-10). (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series; Nr. 59).

      Publikation: Working paper › Forskning

    5. Udgivet

      The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes

      Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 mar. 2019, 55 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-02).

      Publikation: Working paper › Forskning

    6. Accepteret/In press

      The validity of bootstrap testing for threshold autoregression

      Giannerini, S., Goracci, G. & Rahbek, Anders, 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. Udgivet

      Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity

      Giuseppe, C., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, I: Estudios de Economia Aplicada. 28, 3, s. 1-34 35 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    8. Udgivet

      Approximate Conditional Unit Root Inference

      Hansen, Henrik & Rahbek, Anders, 2002, I: Journal of Time Series Analysis. 23, 1, s. 1-28

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    9. Udgivet

      Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems

      Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    10. Udgivet

      Asymptotic Normality for Non-Stationary, Explosive GARCH

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

      Publikation: Working paper › Forskning

    Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste

    ID: 8883