Anders Rahbek
Professor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-00
Medlem af:
- 2024
- Udgivet
High-Dimensional Cointegration and Kuramoto Inspired Systems
Stærk-Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2024, I: SIAM Journal on Applied Dynamical Systems. 23, 1, s. 236-255 20 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space
Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2024, I: The Econometrics Journal.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Specification Tests for GARCH Processes with Nuisance Parameters on the Boundary
Cavaliere, G., Perera, I. & Rahbek, Anders, 2024, I: Journal of Business and Economic Statistics. s. 197-214Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation
Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Accepteret/In press
The validity of bootstrap testing for threshold autoregression
Giannerini, S., Goracci, G. & Rahbek, Anders, 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2023
- Udgivet
Bootstrap Inference for Hawkes and General Point Processes
Cavaliere, G., Lu, Y., Rahbek, Anders & Østergaard, J., 2023, I: Journal of Econometrics. 235, 1, s. 133-165Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH
Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, I: Journal of Econometrics. 237, 2B, 21 s., 105175.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2022
- Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2021
- Udgivet
A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models
Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2021, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Hamilton, J. H., Dixit, A., Edwards, S. & Judd, K. (red.). Oxford University PressPublikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrapping non-stationary stochastic volatility
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Georgiev, I. & Rahbek, Anders, 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2020
- Udgivet
An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 28 maj 2020, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 20-02).Publikation: Working paper
- Udgivet
Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2019
- Udgivet
The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes
Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 mar. 2019, 55 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-02).Publikation: Working paper
- Udgivet
A Primer On Bootstrap Testing Of Hypotheses In Time Series Models: With An Application To Double Autoregressive Models
Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2019, 49 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-03).Publikation: Working paper
- Udgivet
Testing in GARCH-X Type Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2018
- Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).Publikation: Working paper
- Udgivet
The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models
Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2017
- Udgivet
On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Oscillating systems with cointegrated phase processes
Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2017, I: Journal of Mathematical Biology. 75, 4, s. 845–883 39 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing Garch-X Type Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).Publikation: Working paper
- Udgivet
The Qualitative Expectations Hypothesis: Model Ambiguity, Consistent Representations of Market Forecasts, and Sentiment
Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 2017, 38 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-10). (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series; Nr. 59).Publikation: Working paper
- 2016
- Udgivet
Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)
Agosto, A., Cavaliere, G., Kristensen, D. & Rahbek, Anders, sep. 2016, I: Journal of Empirical Finance. 38, Part B, s. 640–663Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Determining the Cointegration Rank in Heteroskedastic VAR Models of Unknown Order
Cavaliere, G., de Angelis, L., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2016, I: Econometric Theory. s. 1-34Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R., 2016, I: Journal of Econometrics. 192, 1, s. 64-85Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Nonstationary GARCH with t-distributed innovations
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2016, I: Economics Letters. 138, s. 19-21Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2015
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-integration Rank in VAR Models with Unrestricted Deterministic Components
Rahbek, Anders, Cavaliere, G. & Taylor, A. M. R., maj 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 272-289 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR MODELS
Cavaliere, G., Angelis, L. D., Rahbek, Anders & Robert Taylor, A. M., 1 feb. 2015, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 77, 1, s. 106-128 23 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I: Econometrica. 83, 2, s. 813-831Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Nonstationary ARCH and GARCH with t-Distributed Innovations
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2015, Copenhagen, 29 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 7, Bind 2015).Publikation: Working paper
- Udgivet
Recent Developments in Bootstrap Methods for Dependent Data
Cavaliere, G., Politis, D. & Rahbek, Anders, 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 269-271Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning
- 2014
- Udgivet
Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity
Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I: Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models
Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2014, I: Econometric Reviews. 33, 5–6, s. 606–650Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2014, I: Econometrics Journal. 17, 1, s. 24-55Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2013
- Udgivet
Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2013, Kbh: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 51 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers; Nr. 13).Publikation: Working paper
- Udgivet
Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models
Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2013, I: Econometric Theory. 29, 6, s. 1238-1288Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2012
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models
Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor , A. M. R., 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 11, Bind 12).Publikation: Working paper
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I: Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 33 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 12).Publikation: Working paper
- Udgivet
Unit root vector autoregression with volatility induced stationarity
Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 36 s.Publikation: Working paper
- 2011
- Udgivet
An I(2) cointegration model with piecewise linear trends
Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2011, I: Econometrics Journal. 14, 2, s. 131-155 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimation and asymptotic inference in the first order AR-ARCH model
Lange, Theis, Rahbek, Anders & Jensen, S. T., mar. 2011, I: Econometric Reviews. 30, 2, s. 129-153 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2010
- Udgivet
Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 19 s.Publikation: Working paper
- Udgivet
Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity
Giuseppe, C., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, I: Estudios de Economia Aplicada. 28, 3, s. 1-34 35 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction
Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models
Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.Publikation: Working paper
- Udgivet
Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2009
- Udgivet
An Introduction to Regime Switching Time Series Models
Lange, Theis & Rahbek, Anders, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P. & Mikosch, T. (red.). Springer, s. 871-888 18 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2009, Department of Economics, University of Copenhagen, 24 s.Publikation: Working paper
ID: 8883
Flest downloads
-
3073
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper
Udgivet -
2484
downloads
Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models
Publikation: Working paper
Udgivet -
2462
downloads
Poisson Autoregression
Publikation: Working paper
Udgivet