Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 25 ud af 89Pr. side: 25
    Sortering: Titel
    1. Udgivet

      Weak exogeneity in I(2)VAR systems

      Rahbek, Anders & Paruolo, P., 1999, I: Journal of Econometrics. 93, s. 281-308

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    2. Udgivet

      Vector equilibrium correction models with non-linear discontinuous adjustments

      Bec, F. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrics Journal. 7, 2, s. 628-651

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. Udgivet

      Vector Equilibrium Correction Models with Non-linear Discontinuous Adjustments

      Bec, F. & Rahbek, Anders, 2002, Københavns Universitet, s. 1-21.

      Publikation: Working paper

    4. Udgivet

      Unit root vector autoregression with volatility induced stationarity

      Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 36 s.

      Publikation: Working paper

    5. Udgivet

      Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I: Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    6. Udgivet

      Trend-Stationarity in the I(2) Cointegration Model

      Jørgensen, C., Kongsted, H. C. & Rahbek, Anders, 1996, Department of Economics, University of Copenhagen, 35 s.

      Publikation: Working paper

    7. Udgivet

      Trend-Stationarity in the I(2) Cointegration Model

      Rahbek, Anders, Kongsted, H. C. & Jørgensen, H. C., 1999, I: Journal of Econometrics. 90, s. 265-289

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    8. Udgivet

      Trend stationarity in the I(2) cointegration model

      Rahbek, Anders, Kongsted, H. C. & Jørgensen, C., 1999, I: Journal of Econometrics. 90, 2, s. 265-289

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    9. Accepteret/In press

      The validity of bootstrap testing for threshold autoregression

      Giannerini, S., Goracci, G. & Rahbek, Anders, 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    10. Udgivet

      The likelihood ratio test for cointegration ranks in the I(2) model

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, 4, s. 615-637

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    11. Udgivet

      The Qualitative Expectations Hypothesis: Model Ambiguity, Consistent Representations of Market Forecasts, and Sentiment

      Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 2017, 38 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-10). (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series; Nr. 59).

      Publikation: Working paper

    12. Udgivet

      The Power of Some Multivariate Cointegrations Tests

      Rahbek, Anders, 1994, H.C.Ø.-Tryk, s. 37.

      Publikation: Working paper

    13. Udgivet

      The Limit distribution of Cointegration Rank Tests of "Wald Type"

      Rahbek, Anders, 2002, I: Econometric Theory. 18, s. 1016-1017

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    14. Udgivet

      The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes

      Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 mar. 2019, 55 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-02).

      Publikation: Working paper

    15. Udgivet

      The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models

      Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    16. Udgivet

      The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression

      Bec, F., Rahbek, Anders & Shephard, N., 2008, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 70, 5, s. 583-618 35 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    17. Udgivet

      Testing in GARCH-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    18. Udgivet

      Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    19. Udgivet

      Testing for Co-integration in Vector Autoregressions with Non-Stationary Volatility

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2008, Department of Economics, University of Copenhagen, 31 s.

      Publikation: Working paper

    20. Udgivet

      Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.

      Publikation: Working paper

    21. Udgivet

      Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2013, I: Econometric Theory. 29, 6, s. 1238-1288

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    22. Udgivet

      Testing Garch-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).

      Publikation: Working paper

    23. Udgivet

      Test for cointegration rank in partial systems

      Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

      Publikation: Working paper

    24. Udgivet

      Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation

      Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    25. Udgivet

      Stochastic properties of multivariate time series equations with emphasis on ARCH

      Rahbek, Anders, 2003, I: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). 36, 16, s. 227-232 6 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 1 2 3 4 Næste

    ID: 8883