Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 25 ud af 89Pr. side: 25
    Sortering: 1. forfatter
    1. Udgivet

      Oscillating systems with cointegrated phase processes

      Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2017, I: Journal of Mathematical Biology. 75, 4, s. 845–883 39 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    2. Udgivet

      High-Dimensional Cointegration and Kuramoto Inspired Systems

      Stærk-Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2024, I: SIAM Journal on Applied Dynamical Systems. 23, 1, s. 236-255 20 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. Udgivet

      Autoregressive Conditional Root Model: Inference and Geometric Ergodicity

      Shephard, N. & Rahbek, Anders, 2002, Nuffield College, Oxford University, s. 0.

      Publikation: Working paper › Forskning

    4. Udgivet

      Stochastic properties of multivariate time series equations with emphasis on ARCH

      Rahbek, Anders, 2003, I: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). 36, 16, s. 227-232 6 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      Similarity Issues in Cointegration Analysis

      Rahbek, Anders & Nielsen, B., 2000, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 62, s. 5-22

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    6. Udgivet

      Asymptotic Inference on Cointegration Rank in Partial Systems

      Rahbek, Anders, Harbo, I., Johansen, S. & Nielsen, B., 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-integration Rank in VAR Models with Unrestricted Deterministic Components

      Rahbek, Anders, Cavaliere, G. & Taylor, A. M. R., maj 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 272-289 18 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    8. Udgivet

      Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH

      Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, I: Journal of Econometrics. 237, 2B, 21 s., 105175.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    9. Udgivet

      Inference and Ergodicity in the Autoregressive Conditional Root Model

      Rahbek, Anders & Shephard, N., 2003, Københavns Universitet, s. 1-30.

      Publikation: Working paper › Forskning

    10. Udgivet

      The Power of Some Multivariate Cointegrations Tests

      Rahbek, Anders, 1994, H.C.Ø.-Tryk, s. 37.

      Publikation: Working paper › Forskning

    11. Udgivet

      Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space

      Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2024, I: The Econometrics Journal.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    12. Udgivet

      Cointegration Rank Inference with Stationary Regressors in VAR Models

      Rahbek, Anders & Mosconi, R., 1999, I: Econometrics Journal. 2, s. 82-97

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    13. Udgivet

      The Limit distribution of Cointegration Rank Tests of "Wald Type"

      Rahbek, Anders, 2002, I: Econometric Theory. 18, s. 1016-1017

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    14. Udgivet

      Unit root vector autoregression with volatility induced stationarity

      Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 36 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    15. Udgivet

      Trend-Stationarity in the I(2) Cointegration Model

      Rahbek, Anders, Kongsted, H. C. & Jørgensen, H. C., 1999, I: Journal of Econometrics. 90, s. 265-289

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    16. Udgivet

      Weak exogeneity in I(2)VAR systems

      Rahbek, Anders & Paruolo, P., 1999, I: Journal of Econometrics. 93, s. 281-308

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    17. Udgivet

      Trend stationarity in the I(2) cointegration model

      Rahbek, Anders, Kongsted, H. C. & Jørgensen, C., 1999, I: Journal of Econometrics. 90, 2, s. 265-289

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    18. Udgivet

      Nonstationary GARCH with t-distributed innovations

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2016, I: Economics Letters. 138, s. 19-21

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    19. Udgivet

      Nonstationary ARCH and GARCH with t-Distributed Innovations

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2015, Copenhagen, 29 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 7, Bind 2015).

      Publikation: Working paper › Forskning

    20. Udgivet

      Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2014, I: Econometrics Journal. 17, 1, s. 24-55

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    21. Udgivet

      Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 33 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 12).

      Publikation: Working paper › Forskning

    22. Udgivet

      Testing Garch-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).

      Publikation: Working paper › Forskning

    23. Udgivet

      Testing in GARCH-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    24. Udgivet

      Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, nr. 11 udg., Københavns Universitet, s. 1-25.

      Publikation: Working paper › Forskning

    25. Udgivet

      Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I: Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 1 2 3 4 Næste

    ID: 8883