Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    41 - 50 ud af 89Pr. side: 10
    Sortering: Udgivelsesår
    1. 2009
    2. Udgivet

      An Introduction to Regime Switching Time Series Models

      Lange, Theis & Rahbek, Anders, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P. & Mikosch, T. (red.). Springer, s. 871-888 18 s.

      Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

    3. 2010
    4. Udgivet

      Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 19 s.

      Publikation: Working paper

    5. Udgivet

      Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    6. Udgivet

      Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. Udgivet

      Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity

      Giuseppe, C., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, I: Estudios de Economia Aplicada. 28, 3, s. 1-34 35 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    8. Udgivet

      Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    9. Udgivet

      Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.

      Publikation: Working paper

    10. 2011
    11. Udgivet

      An I(2) cointegration model with piecewise linear trends

      Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2011, I: Econometrics Journal. 14, 2, s. 131-155 25 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    12. Udgivet

      Estimation and asymptotic inference in the first order AR-ARCH model

      Lange, Theis, Rahbek, Anders & Jensen, S. T., mar. 2011, I: Econometric Reviews. 30, 2, s. 129-153 25 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    13. 2012
    14. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I: Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste

    ID: 8883