Økonomisk Institut

Læs mere
4911 - 4920 ud af 5.987Pr. side: 10
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Testing for food market integration: a study of the Vietnamese paddy market

    Trung, L. D., Tam, T. N. M., Baulch, B. & Hansen, Henrik, 2007, Hanoi, 30 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  2. Udgivet

    Testing for near I (2) trends when the signal to noise ratio is small

    Juselius, Katarina, 2014, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 22 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 01, Bind 2014).

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    Testing for salience effects in choices under risk

    Nielsen, Carsten Søren, Sebald, A. C. & Sørensen, Peter Norman, 2024, I: Review of Economics and Statistics.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Testing for the presence of measurement error in Stata

    Lee, Young Jun & Wilhelm, D., jun. 2020, I: Stata Journal. 20, 2, s. 382-404 23 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Testing hypotheses in an I(2) model with piecewise linear trends. An analysis of the persistent long swings in the Dmk/$ rate

    Johansen, Søren, Juselius, Katarina, Frydman, R. & Goldberg, M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 117-129 13 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Testing in GARCH-X Type Models

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Testing the CVAR in the Fractional CVAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 19 apr. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 836–849

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Testing the CVAR in the fractional CVAR model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2017, 13 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-23).

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    Testing the Conditional Mean Function of Autoregressive Conditional Duration Models

    Hautsch, N., 2006, Cph.: Department of Economics, University of Copenhagen, 21 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  10. Udgivet

    Testing the Intransivity Explanation of the Allais Paradox

    Groes, E., Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen, Sloth, B. & Tranæs, T., 1998, Institute of Economics, University of Copenhagen, 17 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

Forrige 1...488 489 490 491 492 493 494 495 ...599 Næste