Detecting Structural Breaks in Linear Models: A Variable Selection Approach Using Multiplicative Indicator Saturation

Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag

Dokumenter

Morten Nyboe Tabor - Foredragsholder

27 nov. 2014

Begivenhed (Konference)

TitelCointegration: Theory and Applications
Dato27/11/2014 → 28/11/2014
AfholdelsesstedDepartment of Economics, University of Copenhagen
ByCopenhagen
Land/OmrådeDanmark

    Forskningsområder

  • Econometrics, Time series econometrics, Structural Breaks, Structural Change, Multiplicative Indicator Saturation, Indicator Saturation

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk

Ingen data tilgængelig

ID: 128980919