Anders Rahbek
Professor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-00
Medlem af:
Research:
International collaboration on econometric analysis for models applied in analysis of macroeconomic and financial data. This includes analysis for testing and inference, as well as implementation of:
- Time varying volatility models: GARCH models, univariate and multivariate.
- Bootstrap theory and bootstrap applications
- Hawkes and general Point Processes
- Nonlinear time series models: stochastic regime switching and threshold models.
- Nonlinear, and linear, cointegration models: with and without time varying volatility
- Poisson intensity count models
H-index:
Google schoolar h-index: (March 2021) 27
Teaching:
- Financial Econometrics | Univariate Volatility models, including GARCH, Stochastic Volatility and Realized Volatility
- Advanced Econometrics | Multivariate modeling, including multivariate GARCH, factor models and term structure models.
- Cointegration and time series analysis.
- Econometrics | An introduction to likelihood-based econometrics.
Please also web page [link]
Udvalgte publikationer
- Udgivet
A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models
Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing in GARCH-X Type Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)
Agosto, A., Cavaliere, G., Kristensen, D. & Rahbek, Anders, sep. 2016, I: Journal of Empirical Finance. 38, Part B, s. 640–663Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R., 2016, I: Journal of Econometrics. 192, 1, s. 64-85Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I: Econometrica. 83, 2, s. 813-831Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I: Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity
Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I: Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction
Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility
Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Poisson Autoregression
Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2009, I: Journal of the American Statistical Association. 104, 488, s. 1430-1439 10 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression
Bec, F., Rahbek, Anders & Shephard, N., 2008, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 70, 5, s. 583-618 35 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Asomptotic Inference for Nonstationary Garch
Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometric Theory. 20, 6, s. 1203-1226Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic Normality of the QMLE Estimator of ARCH in the Nonstationary Case
Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrica. 72, 2, s. 641-646Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2021, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Hamilton, J. H., Dixit, A., Edwards, S. & Judd, K. (red.). Oxford University PressPublikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Vector equilibrium correction models with non-linear discontinuous adjustments
Bec, F. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrics Journal. 7, 2, s. 628-651Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models
Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
Determining the Cointegration Rank in Heteroskedastic VAR Models of Unknown Order
Cavaliere, G., de Angelis, L., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2016, I: Econometric Theory. s. 1-34Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
- Udgivet
A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR MODELS
Cavaliere, G., Angelis, L. D., Rahbek, Anders & Robert Taylor, A. M., 1 feb. 2015, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 77, 1, s. 106-128 23 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt
Udvalgte aktiviteter
Network: ETSERN: ETSERN: Econometric Time Series European Research Network - www.etsern.eu - initiated as coordiniator in 2008 - two meetings held - continuing in 2009 + 2010
Rahbek, Anders (Deltager)
27 apr. 2009 → …Aktivitet: Andre aktivitetstyper › Andet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Andet
ID: 8883
Flest downloads
-
2987
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2427
downloads
Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2388
downloads
Poisson Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet