Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor


  1. 2022
  2. Udgivet

    Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Accepteret/In press

    Bootstrap Inference for Hawkes and General Point Processes

    Rahbek, Anders, Østergaard, Jacob, Lu, Y. & Cavaliere, G., 24 feb. 2022, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. 2021
  5. Udgivet

    A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models

    Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. Udgivet

    Bootstrapping non-stationary stochastic volatility

    Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Georgiev, I. & Rahbek, Anders, 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. Udgivet

    Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH

    Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2021, I: Journal of Econometrics. 2021, 21 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. 2020
  9. Udgivet

    Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. 2019
  11. Udgivet

    Testing in GARCH-X Type Models

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. 2018
  13. Udgivet

    The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models

    Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  14. 2017
  15. Udgivet

    On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  16. Udgivet

    Oscillating systems with cointegrated phase processes

    Østergaard, Jacob, Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2017, I: Journal of Mathematical Biology. 75, 4, s. 845–883 39 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste

ID: 8883