Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:


    1. 2023
    2. Accepteret/In press

      Specification tests for GARCH processes with nuisance parameters on the boundary

      Rahbek, Anders, Cavaliere, G. & Perera, I., 9 jan. 2023, (Accepteret/In press) I: Journal of Business and Economic Statistics.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    3. Accepteret/In press

      The Validity of Bootstrap Testing for Threshold Autoregression

      Rahbek, Anders, Giannerini, S. & Goracci, G., 6 jan. 2023, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    4. Accepteret/In press

      Bootstrap Inference for Hawkes and General Point Processes

      Rahbek, Anders, Østergaard, J., Lu, Y. & Cavaliere, G., 2023, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    5. Accepteret/In press

      Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH

      Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics. 21 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    6. 2022
    7. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    8. 2021
    9. Udgivet

      A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models

      Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    10. Udgivet

      Bootstrapping non-stationary stochastic volatility

      Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Georgiev, I. & Rahbek, Anders, 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    11. 2020
    12. Udgivet

      Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    13. 2019
    14. Udgivet

      Testing in GARCH-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    15. 2018
    16. Udgivet

      The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models

      Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste

    ID: 8883