Rasmus S. Pedersen og Anders Rahbek får optaget artikel i Econometrics Journal. – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Nyheder > Institut Nyheder > Rasmus S. Pedersen og ...

04. september 2013

Rasmus S. Pedersen og Anders Rahbek får optaget artikel i Econometrics Journal.

This article considers multivariate modeling of volatility as applied in vast dimensional financial models. Asymptotic theory is provided allowing for so-called covariance targeting in multivariate volatility (BEKK) models.