Heino Bohn Nielsen

Heino Bohn Nielsen

Professor MSO

Medlem af:

    ORCID: 0000-0001-8516-161X

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 39 ud af 39Pr. side: 500
    Sortering: 1. forfatter
    1. Udgivet

      Mixed Causal–Noncausal Autoregressions: Bimodality Issues in Estimation and Unit Root Testing1

      Bec, F., Nielsen, Heino Bohn & Saïdi, S., dec. 2021, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 82, 6, s. 1413-1428 16 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    2. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. Udgivet

      Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I: Econometrica. 83, 2, s. 813-831

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    4. Udgivet

      An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2021, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Hamilton, J. H., Dixit, A., Edwards, S. & Judd, K. (red.). Oxford University Press

      Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 28 maj 2020, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 20-02).

      Publikation: Working paper › Forskning

    6. Udgivet

      Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).

      Publikation: Working paper › Forskning

    8. Udgivet

      On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    9. Udgivet

      US Monetary Police 1988-2004: An Empirical Analysis

      Christensen, A. M. & Nielsen, Heino Bohn, 2005, Cph.: Department of Economics, University of Copenhagen, 20 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    10. Udgivet

      Monetary Policy in the Greenspan Era: A Time Series Analysis of Rules vs. Discretion

      Christensen, A. M. & Nielsen, Heino Bohn, 2009, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 71, 1, s. 69-89 22 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    11. Udgivet

      Has US Monetary Policy Followed the Taylor Rule? A Cointegration Analysis 1988-2002

      Christensen, A. M. & Nielsen, Heino Bohn, 2003, Kbh.: Danmarks Nationalbank, 18 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    12. Udgivet

      Analyzing I(2) Systems by Transformed Vector Autoregressions

      Kongsted, H. C. & Nielsen, Heino Bohn, 2002, Cph.: Department of Economics, University of Copenhagen, 20 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    13. Udgivet

      Analysing I(2) systems by transformed vector autoregressions

      Kongsted, H. C. & Nielsen, Heino Bohn, 2004, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 66, 3, s. 379-397

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    14. Udgivet

      An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application

      Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2009, Department of Economics, University of Copenhagen, 24 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    15. Udgivet

      An I(2) cointegration model with piecewise linear trends

      Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2011, I: Econometrics Journal. 14, 2, s. 131-155 25 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    16. Udgivet

      Properties of Estimated Characteristic Roots

      Nielsen, B. & Nielsen, Heino Bohn, 2008, Department of Economics, University of Copenhagen, 13 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    17. Udgivet

      Cointegration analysis in the presence of outliers

      Nielsen, Heino Bohn, 2004, I: Econometrics Journal. 7, 1, s. 249-271

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    18. Udgivet

      I(1) and I(2) Cointegration Analysis: Theory and Applications

      Nielsen, Heino Bohn, 2004, Cph.: Department of Economics, University of Copenhagen. 133 s. (Rød Serie; Nr. 98).

      Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning

    19. Udgivet

      Inflation adjustment in the open economy: an I(2) analysis of UK prices

      Nielsen, Heino Bohn & Bowdler, C., 2006, I: Empirical Economics. 31, 3, s. 569-586

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    20. Udgivet

      UK money demand 1873-2001: a long-run time series analysis and event study

      Nielsen, Heino Bohn, 2007, I: Cliometrica. 1, 1, s. 45-61

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    21. Udgivet

      The likelihood ratio test for cointegration ranks in the I(2) model

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, 4, s. 615-637

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    22. Udgivet

      Influential observations in cointegrated VAR models: Danish money demand 1973-2003

      Nielsen, Heino Bohn, 2008, I: Econometrics Journal. 11, 1, s. 39-57 19 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    23. Udgivet

      The Co-Integrated Vector Autoregression With Errors-In-Variables

      Nielsen, Heino Bohn, 2014, I: Econometric Reviews. 35, 2, s. 169-200

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    24. Udgivet

      Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

      Publikation: Working paper › Forskning

    25. Udgivet

      An I(2)Cointegration Analysis of Price and Quantity Formation in Danish Manufactured Exports

      Nielsen, Heino Bohn, 2002, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 64, 5, s. 449-472

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    26. Udgivet

      Cointegration Analysis in the Presence of Outliers

      Nielsen, Heino Bohn, 2003, Cph.: Department of Economics, University of Copenhagen, 22 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    27. Udgivet

      Estimation bias and bias correction in reduced rank autoregressions

      Nielsen, Heino Bohn, 16 mar. 2019, I: Econometric Reviews. 38, 3, s. 332-349 18 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    28. Udgivet

      A 'Maximum-Eigenvalue' test for the cointegration ranks in I(2) vector autoregressions

      Nielsen, Heino Bohn, 2007, I: Economics Letters. 94, 3, s. 445-451

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    29. Udgivet

      Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, nr. 11 udg., Københavns Universitet, s. 1-25.

      Publikation: Working paper › Forskning

    30. Udgivet

      UK Money Demand 1873-2001:  a Cointegrated VAR Analysis with Additive Data Corrections

      Nielsen, Heino Bohn, 2004, Cph.: Department of Economics, University of Copenhagen, 20 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    31. Udgivet

      Comment on "The long-run determinants of UK wages, 1860-2004"

      Nielsen, Heino Bohn, 2009, I: Journal of Macroeconomics. 31, 1, s. 29-34 6 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Forskning

    32. Udgivet

      Robust Estimation of the Expected Inflation

      Nielsen, Heino Bohn & Knudsen, D., 2002, Danmarks Nationalbank, 18 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    33. Udgivet

      An I(2) Cointegration Analysis of Price and Quantity Formation in Danish Manufactured Exports

      Nielsen, Heino Bohn, 2001, Department of Economics, University of Copenhagen, 20 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    34. Udgivet

      Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I: Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    35. Accepteret/In press

      Power of Unit Root Tests Against Nonlinear and Noncausal Alternatives with an Application to the Brent Crude Oil Price

      Nielsen, Heino Bohn, Bec, F., Guay, A. & Saïdi, S., 2024, (Accepteret/In press) I: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    36. Udgivet

      Inflation Adjustment in the Open Economy: An I(2) Analysis of UK Prices

      Nielsen, Heino Bohn & Bowdler, C., 2003, Oxford, UK: Nuffield College, University of Oxford, 22 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    37. Udgivet

      Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, A., 2003, Cph.: Department of Economics, University of Copenhagen, 25 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    38. Udgivet

      Unit root vector autoregression with volatility induced stationarity

      Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 36 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    39. Udgivet

      Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space

      Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2024, I: The Econometrics Journal.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    ID: 3210