Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- 2015
- Udgivet
Time Series: Cointegration
Johansen, Søren, 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Wright, J. D. (red.). Oxford: Elsevier, Bind 24. s. 322-330 9 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Formidling
- Udgivet
Times Series: Cointegration
Johansen, Søren, 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Wright, J. D. (red.). 2 udg. Oxford: Elsevier, Bind 24. s. 322--330 9 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Formidling
- 2014
- Udgivet
An Asymptotic Invariance Property of Common Trends under Linear Transformations of the Data
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2014, I: Journal of Econometrics. 178, Part 2, s. 310-315 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal hedging with the cointegrated vector autoregressive model
Gatarek, L. & Johansen, Søren, 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 11 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 22, Bind 2014).Publikation: Working paper
- Udgivet
Outlier detection algorithms for least squares time series regression
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 2014).Publikation: Working paper
- 2013
- Udgivet
Least squares estimation in a simple random coefficient autoregressive model
Johansen, Søren & Lange, Theis, apr. 2013, I: Journal of Econometrics. 177, 2, s. 285-288 4 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Asymptotic analysis of the Forward Search
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 1, Bind 13).Publikation: Working paper
- Udgivet
Outlier detection in regression using an iterated one-step approximation to the Huber-skip estimator
Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, I: Econometrics. 1, 1, s. 53-70 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2012
- Udgivet
Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model
Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I: Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A Necessary Moment Condition for the Fractional Central Limit Theorem
Johansen, Søren & Nielsen, M., 2012, I: Econometric Theory. 28, s. 671-679 9 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8722
Flest downloads
-
3642
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper
Udgivet -
3587
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper
Udgivet -
3326
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper
Udgivet