Rasmus Søndergaard Pedersen
Lektor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-01
Medlem af:
ORCID: 0000-0002-5137-6003
1 - 3 ud af 3Pr. side: 50
- 2018
- Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).Publikation: Working paper
- Udgivet
The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models
Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On the tail behavior of a class of multivariate conditionally heteroskedastic processes
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Wintenberger, O., jun. 2018, I: Extremes. 21, 2, s. 261-284Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 40100909
Flest downloads
-
2340
downloads
Targeting estimation of CCC-GARCH models with infinite fourth moments
Publikation: Working paper
Udgivet -
108
downloads
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
100
downloads
Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet