Rasmus Søndergaard Pedersen
Lektor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-01
Medlem af:
- Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models
Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).Publikation: Working paper
- Udgivet
New Approaches to Robust Inference on Market (Non-)efficiency, Volatility Clustering and Nonlinear Dependence
Ibragimov, R., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Skrobotov, A., 2024, I: Journal of Financial Econometrics.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On the tail behavior of a class of multivariate conditionally heteroskedastic processes
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Wintenberger, O., jun. 2018, I: Extremes. 21, 2, s. 261-284Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions
Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2020, I: Econometric Reviews. 39, 3, s. 244-259Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Inference and Testing in Multivariate GARCH Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2015, Copenhagen: Department of Economics, University of Copenhagen. 137 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning
- Udgivet
Nonstationary GARCH with t-distributed innovations
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2016, I: Economics Letters. 138, s. 19-21Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Inference and Testing on the Boundary in Extended Constant Conditional Correlation GARCH Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard, 4 sep. 2015, 42 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 10, Bind 2015).Publikation: Working paper
- Udgivet
Testing in GARCH-X Type Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Characterization of the tail behavior of a class of BEKK processes: A stochastic recurrence equation approach
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Matsui, M., 2022, I: Econometric Theory. 38, 1, s. 1-34Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing Garch-X Type Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).Publikation: Working paper
- Udgivet
Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 33 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 12).Publikation: Working paper
- Udgivet
Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2014, I: Econometrics Journal. 17, 1, s. 24-55Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Nonstationary ARCH and GARCH with t-Distributed Innovations
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2015, Copenhagen, 29 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 7, Bind 2015).Publikation: Working paper
- Udgivet
Inference and testing on the boundary in extended constant conditional correlation GARCH models
Pedersen, Rasmus Søndergaard, 1 jan. 2017, I: Journal of Econometrics. 196, 1, s. 25-36 12 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Targeting estimation of CCC-GARCH models with infinite fourth moments
Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2014, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 31 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 04, Bind 2014).Publikation: Working paper
- Udgivet
Targeting estimation of CCC-GARCH models with infinite fourth moments
Pedersen, Rasmus Søndergaard, apr. 2016, I: Econometric Theory. 32, 02, s. 498-531Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH
Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, I: Journal of Econometrics. 237, 2B, 21 s., 105175.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 40100909
Flest downloads
-
2340
downloads
Targeting estimation of CCC-GARCH models with infinite fourth moments
Publikation: Working paper
Udgivet -
108
downloads
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
100
downloads
Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet