Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Empirical Finance
Vol/bind29
Sider (fra-til)144-167
ISSN0927-5398
DOI
StatusUdgivet - dec. 2014

ID: 107128622