The Latent Factor VAR Model: Testing for a Common Component in the Intraday Trading Process

Publikation: Working paperForskning

Dokumenter

  • FRU200503

    Forlagets udgivne version, 1,01 MB, PDF-dokument

  • Nikolaus Hautsch
 
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedCph.
UdgiverDepartment of Economics, University of Copenhagen
Antal sider37
StatusUdgivet - 2005

Bibliografisk note

JEL Classification: C15, C32, C52

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 159117