Determining the Cointegration Rank in Heteroskedastic VAR Models of Unknown Order

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftEconometric Theory
Sider (fra-til)1-34
ISSN0266-4666
DOI
StatusUdgivet - 2016

ID: 166165276