Bootstrap Determination of the Co-integration Rank in VAR Models with Unrestricted Deterministic Components

Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Time Series Analysis
Vol/bind36
Udgave nummer3
Sider (fra-til)272-289
Antal sider18
ISSN0143-9782
DOI
StatusUdgivet - maj 2015

ID: 126476558