Beregning af Value at Risk (VaR) ved hjælp af kvantilregression
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning
Standard
Beregning af Value at Risk (VaR) ved hjælp af kvantilregression. / la Cour, Lisbeth Funding; Milhøj, Anders.
Symposium i anvendt statistik 2010. red. / Peter Linde. Bind 32 Kbh. : Danmarks Statistik, 2010. s. 321-330.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning
Harvard
la Cour, LF & Milhøj, A 2010, Beregning af Value at Risk (VaR) ved hjælp af kvantilregression. i P Linde (red.), Symposium i anvendt statistik 2010. bind 32, Danmarks Statistik, Kbh., s. 321-330, Beregning af Value at Risk (VaR) ved hjælp af kvantilregression, København, Danmark, 25/01/2010.
APA
la Cour, L. F., & Milhøj, A. (2010). Beregning af Value at Risk (VaR) ved hjælp af kvantilregression. I P. Linde (red.), Symposium i anvendt statistik 2010 (Bind 32, s. 321-330). Danmarks Statistik.
Vancouver
la Cour LF, Milhøj A. Beregning af Value at Risk (VaR) ved hjælp af kvantilregression. I Linde P, red., Symposium i anvendt statistik 2010. Bind 32. Kbh.: Danmarks Statistik. 2010. s. 321-330
Author
Bibtex
@inproceedings{af91179017e711df8ed1000ea68e967b,
title = "Beregning af Value at Risk (VaR) ved hj{\ae}lp af kvantilregression",
author = "{la Cour}, {Lisbeth Funding} and Anders Milh{\o}j",
year = "2010",
language = "Dansk",
isbn = "9788750118329",
volume = "32",
pages = "321--330",
editor = "Peter Linde",
booktitle = "Symposium i anvendt statistik 2010",
publisher = "Danmarks Statistik",
note = "Beregning af Value at Risk (VaR) ved hj{\ae}lp af kvantilregression ; Conference date: 25-01-2010 Through 27-01-2010",
}
RIS
TY - GEN
T1 - Beregning af Value at Risk (VaR) ved hjælp af kvantilregression
AU - la Cour, Lisbeth Funding
AU - Milhøj, Anders
PY - 2010
Y1 - 2010
M3 - Konferencebidrag i proceedings
SN - 9788750118329
VL - 32
SP - 321
EP - 330
BT - Symposium i anvendt statistik 2010
A2 - Linde, Peter
PB - Danmarks Statistik
CY - Kbh.
T2 - Beregning af Value at Risk (VaR) ved hjælp af kvantilregression
Y2 - 25 January 2010 through 27 January 2010
ER -
ID: 17585844