Anvendelse af kvantilregression ved beregning af betaværdier for en aktie i det danske Omxc20 indeks

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskning

Standard

Anvendelse af kvantilregression ved beregning af betaværdier for en aktie i det danske Omxc20 indeks. / la Cour, Lisbeth Funding; Milhøj, Anders.

Symposium i Anvendt Statistik. Danmarks Statistik, 2009. s. 228-237.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskning

Harvard

la Cour, LF & Milhøj, A 2009, Anvendelse af kvantilregression ved beregning af betaværdier for en aktie i det danske Omxc20 indeks. i Symposium i Anvendt Statistik. Danmarks Statistik, s. 228-237, Symposium i Anvedt Statistik, Kolding, Danmark, 26/01/2009.

APA

la Cour, L. F., & Milhøj, A. (2009). Anvendelse af kvantilregression ved beregning af betaværdier for en aktie i det danske Omxc20 indeks. I Symposium i Anvendt Statistik (s. 228-237). Danmarks Statistik.

Vancouver

la Cour LF, Milhøj A. Anvendelse af kvantilregression ved beregning af betaværdier for en aktie i det danske Omxc20 indeks. I Symposium i Anvendt Statistik. Danmarks Statistik. 2009. s. 228-237

Author

la Cour, Lisbeth Funding ; Milhøj, Anders. / Anvendelse af kvantilregression ved beregning af betaværdier for en aktie i det danske Omxc20 indeks. Symposium i Anvendt Statistik. Danmarks Statistik, 2009. s. 228-237

Bibtex

@inproceedings{9655f45022a411de9f0a000ea68e967b,
title = "Anvendelse af kvantilregression ved beregning af betav{\ae}rdier for en aktie i det danske Omxc20 indeks",
abstract = "I papiret beregnes betav{\ae}rdierne for NovoNordisk aktien ved hj{\ae}lp af kvantilregression. Ved kvantilregression opn{\aa}s en skelnen imellem indeksets betydning for store {\ae}ndringer fra indflydelsen ved moderate {\ae}ndringer. En vigtig konklusion for daglige observerede kurser, at de ekstreme udsving - b{\aa}de opad og nedad - svarer til betav{\ae}rdier p{\aa} plus en. De moderate udsving er mere uafh{\ae}ngige af det samlede markeds bev{\ae}gelser, idet betav{\ae}rdierne her er mindre - omkring 0.7. Store udsving i kursen p{\aa} de enkelte aktier er derfor mere et resultat af {\ae}ndringer i et samlede indeks, mens mindre justeringer i h{\o}jere grad foreg{\aa}r uafh{\ae}ngigt af indekset. For ugentligt og m{\aa}nedligt observerede kurser er forskellene mellem betav{\ae}rdierne ikke s{\aa} markante.",
author = "{la Cour}, {Lisbeth Funding} and Anders Milh{\o}j",
year = "2009",
language = "Dansk",
isbn = "9788750117469",
pages = "228--237",
booktitle = "Symposium i Anvendt Statistik",
publisher = "Danmarks Statistik",
note = "Symposium i Anvedt Statistik ; Conference date: 26-01-2009 Through 27-01-2009",

}

RIS

TY - GEN

T1 - Anvendelse af kvantilregression ved beregning af betaværdier for en aktie i det danske Omxc20 indeks

AU - la Cour, Lisbeth Funding

AU - Milhøj, Anders

N1 - Conference code: 31

PY - 2009

Y1 - 2009

N2 - I papiret beregnes betaværdierne for NovoNordisk aktien ved hjælp af kvantilregression. Ved kvantilregression opnås en skelnen imellem indeksets betydning for store ændringer fra indflydelsen ved moderate ændringer. En vigtig konklusion for daglige observerede kurser, at de ekstreme udsving - både opad og nedad - svarer til betaværdier på plus en. De moderate udsving er mere uafhængige af det samlede markeds bevægelser, idet betaværdierne her er mindre - omkring 0.7. Store udsving i kursen på de enkelte aktier er derfor mere et resultat af ændringer i et samlede indeks, mens mindre justeringer i højere grad foregår uafhængigt af indekset. For ugentligt og månedligt observerede kurser er forskellene mellem betaværdierne ikke så markante.

AB - I papiret beregnes betaværdierne for NovoNordisk aktien ved hjælp af kvantilregression. Ved kvantilregression opnås en skelnen imellem indeksets betydning for store ændringer fra indflydelsen ved moderate ændringer. En vigtig konklusion for daglige observerede kurser, at de ekstreme udsving - både opad og nedad - svarer til betaværdier på plus en. De moderate udsving er mere uafhængige af det samlede markeds bevægelser, idet betaværdierne her er mindre - omkring 0.7. Store udsving i kursen på de enkelte aktier er derfor mere et resultat af ændringer i et samlede indeks, mens mindre justeringer i højere grad foregår uafhængigt af indekset. For ugentligt og månedligt observerede kurser er forskellene mellem betaværdierne ikke så markante.

M3 - Konferencebidrag i proceedings

SN - 9788750117469

SP - 228

EP - 237

BT - Symposium i Anvendt Statistik

PB - Danmarks Statistik

T2 - Symposium i Anvedt Statistik

Y2 - 26 January 2009 through 27 January 2009

ER -

ID: 11759241