Økonomisk Institut

Læs mere
5141 - 5150 ud af 5.983Pr. side: 10
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity

    Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Cointegration in the VAR model

    Johansen, Søren, 2001, A Course in Time Series Analysis. Peña, D., Tiao, G. C. & Tsay, R. S. (red.). Wiley, s. 408-435 28 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  3. Udgivet

    Cointegration between trends and their estimators in state space models and CVAR models

    Johansen, Søren & Tabor, M. N., 2017, 13 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-02).

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Cointegration between Trends and Their Estimators in State Space Models and Cointegrated Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren & Tabor, M. N., 22 aug. 2017, I: Econometrics. 5, 3, s. 1-15 15 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Cointegration and quantile regression: Some initial ideas and an exploratory study within the field of stock market common trends

    Milhøj, Anders & la Cour, L. F., 2012, Symposium i Anvendt Statistik 2012. Kbh.: Danmarks Statistik, s. 240-252 13 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  6. Udgivet

    Cointegration and Regime Switching Dynamics in Macroeconomic Applications

    Ekner, L. E., 2014, Copenhagen: Department of Economics, University of Copenhagen. 103 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning

  7. Udgivet

    Cointegration and Adjustment in the Infinite Order CVAR Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models

    Johansen, Søren, 29 maj 2018, 9 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-05).

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Cointegration and Adjustment in the CVAR(∞) Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models

    Johansen, Søren, 10 jan. 2019, I: Econometrics. 7, 1, 10 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend

    Johansen, Søren, Nielsen, B. & Mosconi, R., 2000, I: Econometrics Journal. 3, 2, s. 216-249 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Cointegration analysis in the presence of outliers

    Nielsen, Heino Bohn, 2004, I: Econometrics Journal. 7, 1, s. 249-271

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...511 512 513 514 515 516 517 518 ...599 Næste