Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus


  1. 1994
  2. Udgivet

    A Likelihood Analysis of The I(2) Model

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 26.

    Publikation: Working paperForskning

  3. Udgivet

    Estimating Systems of Trending Variables

    Johansen, Søren, 1994, I : Econometric Reviews. 13, 3, s. 351-386

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. Udgivet

    Identification of the long-run and the short-run structure: an application to the ISLM model

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1994, I : Journal of Econometrics. 63, 1, s. 7-36

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Testing Exogeneity and the Order of Cointegration in U.K. Money Demand Data

    Johansen, Søren, 1994, Testing Exogeneity. Advanced Texts in Econometrics. Ericsson, N. & Irons, J. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 121-143

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  6. Udgivet

    Testing Rational Expectations in Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1994, Copenhagen, s. 12.

    Publikation: Working paperForskning

  7. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-Stationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 21.

    Publikation: Working paperForskning

  8. Udgivet

    The Role of the Constant and Linear Terms in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, I : Econometric Reviews. 13, 2, s. 205-229

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 8722