Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus


  1. 2019
  2. Udgivet

    Corrigendum: Analysis of the forward search using some new results for martingales and empirical processes

    Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., nov. 2019, I : Bernoulli. 25, 4A, s. 3201

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes

    Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 mar. 2019, SSRN: Social Science Research Network, 55 s.

    Publikation: Working paperForskning

  4. Udgivet

    Cointegration and Adjustment in the CVAR(∞) Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models

    Johansen, Søren, 10 jan. 2019, I : Econometrics. 7, 1, 10 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Boundedness of M-estimators for linear regression in time series

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2019, I : Econometric Theory. 35, 3, s. 653-683

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. 2018
  7. Udgivet

    Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2 dec. 2018, I : Journal of Time Series Analysis. 40, 4, s. 519-543

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. Udgivet

    Testing the CVAR in the Fractional CVAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 19 apr. 2018, I : Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 836–849

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. Udgivet

    The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., feb. 2018, I : Journal of Econometrics. 202, 2, s. 214-229

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. 2017
  11. Udgivet

    Cointegration between Trends and Their Estimators in State Space Models and Cointegrated Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren & Tabor, M. N., 22 aug. 2017, I : Econometrics. 5, 3, s. 1-15 15 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. Udgivet

    Improved Inference on Cointegrating Vectors in the Presence of a near Unit Root Using Adjusted Quantiles

    Franchi, M. & Johansen, Søren, 14 jun. 2017, I : Econometrics. 5, 2, s. 1-20 20 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  13. Udgivet

    Cointegration between trends and their estimators in state space models and CVAR models

    Johansen, Søren & Tabor, M. N., 2017, 13 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-02).

    Publikation: Working paperForskning

  14. Udgivet

    Improved inference on cointegrating vectors in the presence of a near unit root using adjusted quantiles

    Franchi, M. & Johansen, Søren, 2017, 19 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-09).

    Publikation: Working paperForskning

  15. Udgivet

    Testing the CVAR in the fractional CVAR model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2017, 13 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-23).

    Publikation: Working paperForskning

  16. Udgivet

    The Qualitative Expectations Hypothesis: Model Ambiguity, Consistent Representations of Market Forecasts, and Sentiment

    Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 2017, 38 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-10). (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series; Nr. 59).

    Publikation: Working paperForskning

  17. Udgivet

    The role of cointegration for optimal hedging with heteroscedastic error term

    Gatarek, L. & Johansen, Søren, 2017, 18 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-03).

    Publikation: Working paperForskning

  18. 2016
  19. Udgivet

    Rejoinder: Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 15 jun. 2016, I : Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 374-381 8 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  20. Udgivet

    Asymptotic Theory of Outlier Detection Algorithms for Linear Time Series Regression Models

    Johansen, Søren & Nielsen, B., jun. 2016, I : Scandinavian Journal of Statistics. 43, 2, s. 321-348 28 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  21. Udgivet

    Analysis of the Forward Search using some new results for martingales and empirical processes

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2016, I : Bernoulli. 22, 2, s. 1131-1183 53 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  22. Udgivet

    The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2016, 28 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 16-07).

    Publikation: Working paperForskning

  23. Udgivet

    Tightness of M-estimators for multiple linear regression in time for multiple linear regression in time series

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2016, 21 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 16-05).

    Publikation: Working paperForskning

  24. 2015
  25. Udgivet

    THE ROLE OF INITIAL VALUES IN CONDITIONAL SUM-OF-SQUARES ESTIMATION OF NONSTATIONARY FRACTIONAL TIME SERIES MODELS

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 11 maj 2015, I : Econometric Theory. 32, s. 1095-1139 45 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  26. Udgivet

    Data Revisions and the Statistical Relation of Global Mean Sea-Level and Temperature

    Hillebrand, E. T., Johansen, Søren & Schmith, T., 2015, 14 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 9, Bind 2015).

    Publikation: Working paperForskning

  27. Udgivet

    Model Discovery and Trygve Haavelmo's Legacy

    Hendry, D. & Johansen, Søren, 2015, I : Econometric Theory. 31, 1, s. 93-114 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  28. Udgivet

    Time Series: Cointegration

    Johansen, Søren, 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Wright, J. D. (red.). Oxford: Elsevier, Bind 24. s. 322-330 9 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportEncyclopædiartikelFormidling

  29. Udgivet

    Times Series: Cointegration

    Johansen, Søren, 2015, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Wright, J. D. (red.). 2 udg. Oxford: Elsevier, Bind 24. s. 322--330 9 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportEncyclopædiartikelFormidling

  30. 2014
  31. Udgivet

    An Asymptotic Invariance Property of Common Trends under Linear Transformations of the Data

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2014, I : Journal of Econometrics. 178, Part 2, s. 310-315 6 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  32. Udgivet

    Optimal hedging with the cointegrated vector autoregressive model

    Gatarek, L. & Johansen, Søren, 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 11 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 22, Bind 2014).

    Publikation: Working paperForskning

  33. Udgivet

    Outlier detection algorithms for least squares time series regression

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 2014).

    Publikation: Working paperForskning

  34. 2013
  35. Udgivet

    Least squares estimation in a simple random coefficient autoregressive model

    Johansen, Søren & Lange, Theis, apr. 2013, I : Journal of Econometrics. 177, 2, s. 285-288 4 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  36. Udgivet

    Asymptotic analysis of the Forward Search

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 1, Bind 13).

    Publikation: Working paperForskning

  37. Udgivet

    Outlier detection in regression using an iterated one-step approximation to the Huber-skip estimator

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, I : Econometrics. 1, 1, s. 53-70 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  38. 2012
  39. Udgivet

    Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I : Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  40. Udgivet

    A Necessary Moment Condition for the Fractional Central Limit Theorem

    Johansen, Søren & Nielsen, M., 2012, I : Econometric Theory. 28, s. 671-679 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  41. Udgivet

    Statistical analysis of global surface temperature and sea level using cointegration methods

    Schmidt, T., Johansen, Søren & Thejll, P., 2012, I : Journal of Climate. 25, 22, s. 7822-7833 12 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  42. Udgivet

    The Role of Initial Values in Nonstationary Fractional Time Series Models

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 29 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18, Bind 12).

    Publikation: Working paperForskning

  43. Udgivet

    The Selection of ARIMA Models with or without Regressors

    Johansen, Søren, Riani, M. & Atkinson, A. C., 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 31 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17, Bind 12).

    Publikation: Working paperForskning

  44. Udgivet

    The analysis of nonstationary time series using regression, correlation and cointegration

    Johansen, Søren, 2012, I : Contemporary Economics. 6, 2, s. 40-57 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  45. 2011
  46. Udgivet

    An extension of cointegration to fractional autoregressive processes

    Johansen, Søren, 2011, The Yearbook of the Finnish Statistical Society 2010. Helsinki: Finnish Statistical Society, s. 20-34 15 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  47. Udgivet

    Asymptotic Theory for Iterated One-Step Huber-Skip Estimators

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2011, Kbh.: Department of Economics, University of Copenhagen, 17 s.

    Publikation: Working paperForskning

  48. Udgivet

    On a Graphical Technique for Evaluating Some Rational Expectations Models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2011, I : Journal of Time Series Econometrics. 3, 1, s. Article 9 27 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  49. Udgivet

    Some Econometric Results for the Blanchard-Watson Bubble Model

    Johansen, Søren & Lange, Theis, 2011, Department of Economics, University of Copenhagen, 9 s.

    Publikation: Working paperForskning

  50. Udgivet

    Statistical analysis of global surface air temperature and sea level using cointegration methods

    Schmith, T., Johansen, Søren & Thejll , P., 2011, Department of Economics, University of Copenhagen, 29 s.

    Publikation: Working paperForskning

  51. Udgivet

    The Properties of Model Selection when Retaining Theory Variables

    Hendry, D. F. & Johansen, Søren, 2011, Department of Economics, University of Copenhagen, 4 s.

    Publikation: Working paperForskning

  52. 2010
  53. Udgivet

    A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 8 s.

    Publikation: Working paperForskning

  54. Udgivet

    An Extension of Cointegration to Fractional Autoregressive Processes

    Johansen, Søren, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 15 s.

    Publikation: Working paperForskning

  55. Udgivet

    An Invariance Property of the Common Trends under Linear Transformations of the Data

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 13 s.

    Publikation: Working paperForskning

  56. Udgivet

    Discussion of 'The Forward Search: Theory and Data Analysis' by Anthony C. Atkinson, Marco Riani, and Andrea Ceroli

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 13 s.

    Publikation: Working paperForskning

  57. Udgivet

    Discussion: The Forward Search: Theory and Data Analysis

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2010, I : Journal of the Korean Statistical Society. 39, 2, s. 137-145 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftKommentar/debatForskning

  58. Udgivet

    Likelihood Inference for a Fractionally Cointegrated Vector Autoregressive Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 41 s.

    Publikation: Working paperForskning

  59. Udgivet

    Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., 2010, I : Journal of Econometrics. 158, 1, s. 51-66 16 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  60. Udgivet

    Some Identification Problems in the Cointegrated Vector Autoregressive Model

    Johansen, Søren, 2010, I : Journal of Econometrics. 158, 2, s. 262-273 12 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 Næste

ID: 8722