Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
51 - 60 ud af 170Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 1999
  2. Udgivet

    Statistical Analysis of some Non-Stationary Time series

    Johansen, Søren, 1999, Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Strøm, S. (red.). Cambridge University Press, s. 433-457 25 s. (Econometric Society Monographs; Nr. 31).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  3. Udgivet

    Testing exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1999, I: Journal of Econometrics. 93, 1, s. 73-91 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. 2000
  5. Udgivet

    A Bartlett correction factor for tests on the cointegrating relations

    Johansen, Søren, 2000, I: Econometric Theory. 16, 5, s. 740-778 39 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend

    Johansen, Søren, Nielsen, B. & Mosconi, R., 2000, I: Econometrics Journal. 3, 2, s. 216-249 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Modelling cointegration in the vector autoregressive model

    Johansen, Søren, 2000, I: Economic Modelling. 17, 3, s. 359-373 15 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. 2001
  9. Udgivet

    Cointegration in the VAR model

    Johansen, Søren, Pena, D. (red.), Tiao, G. C. (red.) & Tsay, R. S. (red.), 2001, A Course in Time Series Analysis. New York: Wiley

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  10. Udgivet

    Cointegration in the VAR model

    Johansen, Søren, 2001, A Course in Time Series Analysis. Peña, D., Tiao, G. C. & Tsay, R. S. (red.). Wiley, s. 408-435 28 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  11. Udgivet

    Controlling Inflation in a Cointegrated Vector Autoregressive Model with an Application to US Data

    Juselius, Katarina & Johansen, Søren, 2001, Department of Economics, University of Copenhagen, 41 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  12. 2002
  13. Udgivet

    A Small Sample Correction for Tests of Hypotheses on the Cointegrating Vectors

    Johansen, Søren, 2002, I: Journal of Econometrics. 111, 2, s. 195-221

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  14. Udgivet

    A Small Sample Correction of the Test for Cointegrating Rank in the Vector Autoregressive Model

    Johansen, Søren, 2002, I: Econometrica. 70, s. 1929-1961 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 12 3 4 5 6 7 8 9 ...17 Næste

ID: 8722