Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- Udgivet
Identification of the long-run and the short-run structure: an application to the ISLM model
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1994, I: Journal of Econometrics. 63, 1, s. 7-36Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Identifying Restrictions of Linear Equations
Johansen, Søren, 1992, København, s. 18.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Identifying restrictions of linear equations with applications to simultaneous equations and cointegration
Johansen, Søren, 1995, I: Journal of Econometrics. 69, 1, s. 111-132Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Improved Inference on Cointegrating Vectors in the Presence of a near Unit Root Using Adjusted Quantiles
Franchi, M. & Johansen, Søren, 14 jun. 2017, I: Econometrics. 5, 2, s. 1-20 20 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Improved inference on cointegrating vectors in the presence of a near unit root using adjusted quantiles
Franchi, M. & Johansen, Søren, 2017, 19 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-09).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Kointegration og fælles stokastiske trende
Johansen, Søren, 2004, I: mat Matilde. 19, s. 11-13Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Least squares estimation in a simple random coefficient autoregressive model
Johansen, Søren & Lange, Theis, apr. 2013, I: Journal of Econometrics. 177, 2, s. 285-288 4 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood Analysis of Seasonal Cointegration
Johansen, Søren & Schaumburg, E., 1999, I: Journal of Econometrics. 88, 2, s. 301-339 39 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood Based Inference for Cointegration of Non-Stationary Time Series
Johansen, Søren, Cox, D. R. (red.), Barndorff-Nielsen, O. E. (red.) & Hinkley, D. (red.), 1996, Likelihood, Time Series with Econometric and other Applications. Cox, D. R., Hinkley, D. & Barndorff-Nielsen, O. E. (red.). Taylor & FrancisPublikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Likelihood Inference for a Fractionally Cointegrated Vector Autoregressive Model
Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 41 s.Publikation: Working paper › Forskning
ID: 8722
Flest downloads
-
3626
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3581
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3314
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet