Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus


  1. Udgivet

    'The variance of the estimated roots in a cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren, 2003, I : Journal of Time Series Analysis. 24, 6, s. 663-678

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  2. Udgivet

    A Bartlett correction factor for tests on the cointegrating relations

    Johansen, Søren, 2000, I : Econometric Theory. 16, 5, s. 740-778 39 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    A Likelihood Analysis of The I(2) Model

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 26.

    Publikation: Working paperForskning

  4. Udgivet

    A Necessary Moment Condition for the Fractional Central Limit Theorem

    Johansen, Søren & Nielsen, M., 2012, I : Econometric Theory. 28, s. 671-679 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. Udgivet

    A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 8 s.

    Publikation: Working paperForskning

  6. Udgivet

    A Note on testing restrictions for the cointegration parameters of a VAR with I(2) variables

    Johansen, Søren & Lütkepohl, H., 2005, I : Econometric Theory. 21, s. 653-658

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. Udgivet

    A Representation Theory for a Class of Vector Autoregressive Models for Fractional Processes

    Johansen, Søren, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-22.

    Publikation: Working paperForskning

  8. Udgivet

    A Representation of Vector Autoregressive Processes Integrated of Order 2.

    Johansen, Søren, 1992, I : Econometric Theory. 8, s. 188-202

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. Udgivet

    A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings

    Frydman, R., Goldberg, M. D., Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2008, Department of Economics, University of Copenhagen, 37 s.

    Publikation: Working paperForskning

  10. Udgivet

    A Small Sample Correction for Tests of Hypotheses on the Cointegrating Vectors

    Johansen, Søren, 2002, I : Journal of Econometrics. 111, 2, s. 195-221

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...17 Næste

ID: 8722