Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- 1999
- Udgivet
Statistical Analysis of some Non-Stationary Time series
Johansen, Søren, 1999, Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Strøm, S. (red.). Cambridge University Press, s. 433-457 25 s. (Econometric Society Monographs; Nr. 31).Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Testing exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1999, I: Journal of Econometrics. 93, 1, s. 73-91 9 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2000
- Udgivet
A Bartlett correction factor for tests on the cointegrating relations
Johansen, Søren, 2000, I: Econometric Theory. 16, 5, s. 740-778 39 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend
Johansen, Søren, Nielsen, B. & Mosconi, R., 2000, I: Econometrics Journal. 3, 2, s. 216-249 34 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Modelling cointegration in the vector autoregressive model
Johansen, Søren, 2000, I: Economic Modelling. 17, 3, s. 359-373 15 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2001
- Udgivet
Cointegration in the VAR model
Johansen, Søren, Pena, D. (red.), Tiao, G. C. (red.) & Tsay, R. S. (red.), 2001, A Course in Time Series Analysis. New York: WileyPublikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Cointegration in the VAR model
Johansen, Søren, 2001, A Course in Time Series Analysis. Peña, D., Tiao, G. C. & Tsay, R. S. (red.). Wiley, s. 408-435 28 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Controlling Inflation in a Cointegrated Vector Autoregressive Model with an Application to US Data
Juselius, Katarina & Johansen, Søren, 2001, Department of Economics, University of Copenhagen, 41 s.Publikation: Working paper › Forskning
- 2002
- Udgivet
A Small Sample Correction for Tests of Hypotheses on the Cointegrating Vectors
Johansen, Søren, 2002, I: Journal of Econometrics. 111, 2, s. 195-221Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A Small Sample Correction of the Test for Cointegrating Rank in the Vector Autoregressive Model
Johansen, Søren, 2002, I: Econometrica. 70, s. 1929-1961 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A simulation study of some functionals of random walk
Johansen, Søren, Hansen, Henrik & Fachin, S., 2002, Københavns Universitet.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Discussion of: Jansen, E.S., Statistical issues in macroeconomic modelling
Johansen, Søren, 2002, I: Scandinavian Journal of Statistics. 29, s. 213-216Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model
Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-27.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
The interpretation of cointegrating coefficients in the cointegrated vector autoregressive model
Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-11.Publikation: Working paper › Forskning
- 2003
- Udgivet
'The variance of the estimated roots in a cointegrated vector autoregressive model
Johansen, Søren, 2003, I: Journal of Time Series Analysis. 24, 6, s. 663-678Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Likelihood analysis of the I(2) model
Johansen, Søren, 2003, Recent Developments in Time Series, Vol I. Newbold, P. & Leyborne, S. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 243-272Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted drift term
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2003, Københavns Universitet, s. 1-11.Publikation: Working paper › Forskning
- 2004
- Udgivet
A Small Sample Correction of the Dickey-Fuller Test
Johansen, Søren, 2004, Afdeling for Anvendt Matematek og Statistik / Københavns Universitet, s. 1-18.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
A Small Sample Correction of the Dickey-Fuller Test
Johansen, Søren, 2004, New Directions in Macromodelling. Elsevier, s. 49-68Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Cointegration; An Overview
Johansen, Søren, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet, s. 1-37.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Cointegration; a survey
Johansen, Søren, 2004, Palgrave Handbook of Econometrics: Volume 1. Bind 1, Chapter 15 udg. Palgrave Macmillan: Palgrave Macmillan, s. 1-37Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Discussion of: Pesaran, M.H., Schuermann T., and Weiner S. M., Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model
Johansen, Søren, 2004, I: Journal of Business and Economic Statistics. 22, 2, s. 169-172Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Erik Sparre Andersen
Johansen, Søren, 2004, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: oversigt over Selskabets virksomhed 2002-2003. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, s. 231-239 9 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
Kointegration og fælles stokastiske trende
Johansen, Søren, 2004, I: mat Matilde. 19, s. 11-13Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted constant and linear term
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 2004, I: Econometrics Journal. 7, s. 389-397Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8722
Flest downloads
-
3628
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3582
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3318
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet