Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
151 - 160 ud af 170Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2017
  2. Udgivet

    Testing the CVAR in the fractional CVAR model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2017, 13 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-23).

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    The Qualitative Expectations Hypothesis: Model Ambiguity, Consistent Representations of Market Forecasts, and Sentiment

    Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 2017, 38 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-10). (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series; Nr. 59).

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    The role of cointegration for optimal hedging with heteroscedastic error term

    Gatarek, L. & Johansen, Søren, 2017, 18 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-03).

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. Udgivet

    Improved Inference on Cointegrating Vectors in the Presence of a near Unit Root Using Adjusted Quantiles

    Franchi, M. & Johansen, Søren, 14 jun. 2017, I: Econometrics. 5, 2, s. 1-20 20 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Cointegration between Trends and Their Estimators in State Space Models and Cointegrated Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren & Tabor, M. N., 22 aug. 2017, I: Econometrics. 5, 3, s. 1-15 15 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. 2018
  8. Udgivet

    The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., feb. 2018, I: Journal of Econometrics. 202, 2, s. 214-229

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Testing the CVAR in the Fractional CVAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 19 apr. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 836–849

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Cointegration and Adjustment in the Infinite Order CVAR Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models

    Johansen, Søren, 29 maj 2018, 9 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-05).

    Publikation: Working paper › Forskning

  11. Udgivet

    Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 29 maj 2018, 27 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-04).

    Publikation: Working paper › Forskning

  12. 2019
  13. Udgivet

    Boundedness of M-estimators for linear regression in time series

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2019, I: Econometric Theory. 35, 3, s. 653-683

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...12 13 14 15 16 17 Næste

ID: 8722