Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
131 - 140 ud af 170Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 1995
  2. Udgivet

    Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models

    Johansen, Søren, 1995, Great Britain: Oxford University Press. 267 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Test for cointegration rank in partial systems

    Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-stationary Variables

    Johansen, Søren, 1995, I: Economic Journal. 105, 429, s. 302-320

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. 1994
  6. Udgivet

    A Likelihood Analysis of The I(2) Model

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 26.

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    Estimating Systems of Trending Variables

    Johansen, Søren, 1994, I: Econometric Reviews. 13, 3, s. 351-386

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Identification of the long-run and the short-run structure: an application to the ISLM model

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1994, I: Journal of Econometrics. 63, 1, s. 7-36

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Testing Exogeneity and the Order of Cointegration in U.K. Money Demand Data

    Johansen, Søren, 1994, Testing Exogeneity. Advanced Texts in Econometrics. Ericsson, N. & Irons, J. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 121-143

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  10. Udgivet

    Testing Rational Expectations in Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1994, Copenhagen, s. 12.

    Publikation: Working paper › Forskning

  11. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-Stationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 21.

    Publikation: Working paper › Forskning

  12. Udgivet

    The Role of the Constant and Linear Terms in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, I: Econometric Reviews. 13, 2, s. 205-229

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...10 11 12 13 14 15 16 17 Næste

ID: 8722