Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus


  1. 1987
  2. Udgivet

    Estimation of Proportional Covariances.

    Johansen, Søren & Tolver Jensen, S., 1987, I : Statistics & Probability Letters. 6, s. 83-85 3 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    The Asymptotic Properties of the Cornish-Bowden Eisenthal Median Estimator.

    Johansen, Søren & Dalgaard, P., 1987, I : Journal of Statistical Planning and Inference. 15, s. 279–-299 21 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. 1988
  5. Udgivet

    Statistical Analysis of Cointegration Vectors.

    Johansen, Søren, 1988, I : Journal of Economic Dynamics and Control. 12, s. 231-254 24 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. Udgivet

    The Mathematical Structure of Error Correction Models

    Johansen, Søren, 1988, I : Contemporary Mathematics. 80, s. 359–--386 28 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. 1990
  8. Udgivet

    A Survey of Product-Integration with a View Towards Applications in Survival Analysis.

    Johansen, Søren & Gill, R. D., 1990, I : Annals of Statistics. 18, s. 1501-1555 55 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. Udgivet

    Hotelling's Theorem on the Volume of Tubes: some Illustrations in Simultaneous Inference and Data Analysis.

    Johansen, Søren & Johnstone, I., 1990, I : Annals of Statistics. 2, s. 652-–684 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. Udgivet

    Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169–210 (1990). (With K. Juselius)

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1990, I : Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 52, s. 169-210 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  11. 1991
  12. Udgivet

    A Statistical Analysis of Cointegration for I(2) Variables

    Johansen, Søren, 1991, Københavns Universitet, s. 26.

    Publikation: Working paperForskning

  13. Udgivet

    An I(2) Cointegration Analysis of the Purchasing Power Parity between Australia and USA

    Johansen, Søren, 1991, København, Kbh.Univ., s. 25.

    Publikation: Working paperForskning

  14. Udgivet

    Comments on E.E. Leamer: A Baysian perspective in inference from macroeconomic data

    Johansen, Søren, 1991, I : Scandinavian Journal of Economics. 93, s. 249-51

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  15. Udgivet

    Determination of Cointegration Rank in the Presence of Linear Trend

    Johansen, Søren, 1991, Københavns Universitet, s. 15.

    Publikation: Working paperForskning

  16. Udgivet

    Estimating Systems of Trending Variables

    Johansen, Søren, 1991, Københavns Univiversitet, s. 35.

    Publikation: Working paperForskning

  17. Udgivet

    Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren, 1991, I : Econometrica. 59, 6, s. 1551-80

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  18. Udgivet

    Globally Convergent Algorithms for Maximizing Likelihood Function

    Jensen, S. T., Johansen, Søren & Lauritzen, Steffen L., 1991, I : Biometrika. 78, 4, s. 867-877 11 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  19. Udgivet

    Globally convergent algorithms for maximizing a likelihood function

    Jensen, S. T., Johansen, Søren & Lauritzen, S. L., 1991, I : Biometrika. 78, 4, s. 867-77

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  20. Udgivet

    Statistical Analysis of Cointegration Vectors

    Johansen, Søren, 1991, Long-Run Economic Relationships-Readings in Cointegration. Granger, C. & Engle, R. (red.). Oxford University Press, s. 131-52

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  21. Udgivet

    Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in UK Money Demand Data

    Johansen, Søren, 1991, Københavns Universitet, s. 31.

    Publikation: Working paperForskning

  22. Udgivet

    The Power Function of the Likelihood Ratio Test for Cointegration

    Johansen, Søren, 1991, Econometric Decision Models: New Methods of Modeling and Applications: Proceedings of the 2nd International Conference on Econometric Decision Models. Gruber, J. (red.). Springer, s. 324-335 23 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  23. 1992
  24. Udgivet

    A Representation of Vector Autoregressive Processes Integrated of Order 2.

    Johansen, Søren, 1992, I : Econometric Theory. 8, s. 188-202

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  25. Udgivet

    An I(2) Cointegration Analysis of the Purchasing Power Parity between Australia and the United States

    Johansen, Søren, 1992, Macroeconomic Modeling of the Long Run. Hargreaves, C. (red.). England: Elgar, s. 229-248

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  26. Udgivet

    Cointegration in partial systems and the efficiency of single-equation analysis

    Johansen, Søren, 1992, I : Journal of Econometrics. 52, s. 389-402

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  27. Udgivet

    Determination of Cointegration Rank in the Presense of a Linear Trend

    Johansen, Søren, 1992, I : Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 54, 3, s. 384-97

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  28. Udgivet
  29. Udgivet

    Identifying Restrictions of Linear Equations

    Johansen, Søren, 1992, København, s. 18.

    Publikation: Working paperForskning

  30. Udgivet

    Recursive Estimation in Cointegrated VAR-Models

    Hansen, Henrik & Johansen, Søren, 1992, Institute of Economics, University of Copenhagen, 20 s.

    Publikation: Working paperForskning

  31. Udgivet

    Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1992, I : Journal of Econometrics. 53, 1-3, s. 211-244

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  32. Udgivet

    Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in UK Money Demand Data

    Johansen, Søren, 1992, I : Journal of Policy Modeling. 14, 3, s. 313-334

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  33. Udgivet

    The Role of the Constant Term in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables

    Johansen, Søren, 1992, Københavns Universitet, s. 26.

    Publikation: Working paperForskning

  34. 1993
  35. Udgivet

    Likelihood based inference for cointegration of non stationary time series

    Johansen, Søren, 1993, København, s. 30.

    Publikation: Working paperForskning

  36. Udgivet

    Recursive Estimation in Cointegrated VAR-Models

    Johansen, Søren & Hansen, Henrik, 1993, København, s. 20.

    Publikation: Working paperForskning

  37. 1994
  38. Udgivet

    A Likelihood Analysis of The I(2) Model

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 26.

    Publikation: Working paperForskning

  39. Udgivet

    Estimating Systems of Trending Variables

    Johansen, Søren, 1994, I : Econometric Reviews. 13, 3, s. 351-386

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  40. Udgivet

    Identification of the long-run and the short-run structure: an application to the ISLM model

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1994, I : Journal of Econometrics. 63, 1, s. 7-36

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  41. Udgivet

    Testing Exogeneity and the Order of Cointegration in U.K. Money Demand Data

    Johansen, Søren, 1994, Testing Exogeneity. Advanced Texts in Econometrics. Ericsson, N. & Irons, J. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 121-143

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  42. Udgivet

    Testing Rational Expectations in Vector Autoregressive Models

    Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1994, Copenhagen, s. 12.

    Publikation: Working paperForskning

  43. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-Stationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, København, s. 21.

    Publikation: Working paperForskning

  44. Udgivet

    The Role of the Constant and Linear Terms in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables

    Johansen, Søren, 1994, I : Econometric Reviews. 13, 2, s. 205-229

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  45. 1995
  46. Udgivet

    A Statistical Analysis of Cointegration for I(2) Variables

    Johansen, Søren, 1995, I : Econometric Theory. 11, 1, s. 25-59 35 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  47. Udgivet

    Diskussion of Tong, H.: A personal overview of non-linear time series analysis from a chaos perspective

    Johansen, Søren, 1995, I : Scandinavian Journal of Statistics. 22, s. 428-430

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  48. Udgivet

    Identifying restrictions of linear equations with applications to simultaneous equations and cointegration

    Johansen, Søren, 1995, I : Journal of Econometrics. 69, 1, s. 111-132

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  49. Udgivet

    Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models

    Johansen, Søren, 1995, Great Britain: Oxford University Press. 267 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

  50. Udgivet

    Test for cointegration rank in partial systems

    Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

    Publikation: Working paperForskning

  51. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-stationary Variables

    Johansen, Søren, 1995, I : Economic Journal. 105, 429, s. 302-320

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  52. 1996
  53. Udgivet

    Likelihood Based Inference for Cointegration of Non-Stationary Time Series

    Johansen, Søren, Cox, D. R. (red.), Barndorff-Nielsen, O. E. (red.) & Hinkley, D. (red.), 1996, Likelihood, Time Series with Econometric and other Applications. Cox, D. R., Hinkley, D. & Barndorff-Nielsen, O. E. (red.). Taylor & Francis

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  54. 1997
  55. Udgivet

    Likelihood analysis of the I(2) model

    Johansen, Søren, 1997, I : Scandinavian Journal of Statistics. 24, 4, s. 433-462 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  56. 1998
  57. Udgivet

    Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems

    Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I : Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  58. Udgivet

    Workbook on Cointegration

    Johansen, Søren & Hansen, P. R., 1998, Oxford University Press. 176 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

  59. 1999
  60. Udgivet

    Granger's Representation Theorem and Multicointegration

    Engsted, T. & Johansen, Søren, 1999, Cointegration, Causality and Forecasting: Festschrift in Honour of Clive Granger. Engle, R. & White, H. (red.). Oxford University Press, s. 200-212 12 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  61. Udgivet

    Likelihood Analysis of Seasonal Cointegration

    Johansen, Søren & Schaumburg, E., 1999, I : Journal of Econometrics. 88, 2, s. 301-339 39 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  62. Udgivet

    Some tests for parameter constancy in cointegrated VAR-models

    Hansen, Henrik & Johansen, Søren, 1999, I : Econometrics Journal. 2, 2, s. 306-333 28 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 Næste

ID: 8722