Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus


  1. 1995
  2. Udgivet

    Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models

    Johansen, Søren, 1995, Great Britain: Oxford University Press. 267 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Test for cointegration rank in partial systems

    Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

    Publikation: Working paperForskning

  4. Udgivet

    The Role of Ancillarity in Inference for Non-stationary Variables

    Johansen, Søren, 1995, I : Economic Journal. 105, 429, s. 302-320

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. 1996
  6. Udgivet

    Likelihood Based Inference for Cointegration of Non-Stationary Time Series

    Johansen, Søren, Cox, D. R. (red.), Barndorff-Nielsen, O. E. (red.) & Hinkley, D. (red.), 1996, Likelihood, Time Series with Econometric and other Applications. Cox, D. R., Hinkley, D. & Barndorff-Nielsen, O. E. (red.). Taylor & Francis

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  7. 1997
  8. Udgivet

    Likelihood analysis of the I(2) model

    Johansen, Søren, 1997, I : Scandinavian Journal of Statistics. 24, 4, s. 433-462 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. 1998
  10. Udgivet

    Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems

    Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I : Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  11. Udgivet

    Workbook on Cointegration

    Johansen, Søren & Hansen, P. R., 1998, Oxford University Press. 176 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

  12. 1999
  13. Udgivet

    Granger's Representation Theorem and Multicointegration

    Engsted, T. & Johansen, Søren, 1999, Cointegration, Causality and Forecasting: Festschrift in Honour of Clive Granger. Engle, R. & White, H. (red.). Oxford University Press, s. 200-212 12 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  14. Udgivet

    Likelihood Analysis of Seasonal Cointegration

    Johansen, Søren & Schaumburg, E., 1999, I : Journal of Econometrics. 88, 2, s. 301-339 39 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  15. Udgivet

    Some tests for parameter constancy in cointegrated VAR-models

    Hansen, Henrik & Johansen, Søren, 1999, I : Econometrics Journal. 2, 2, s. 306-333 28 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...17 Næste

ID: 8722