Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus


  1. 2019
  2. Udgivet

    Corrigendum: Analysis of the forward search using some new results for martingales and empirical processes

    Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., nov. 2019, I : Bernoulli. 25, 4A, s. 3201

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes

    Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 mar. 2019, SSRN: Social Science Research Network, 55 s.

    Publikation: Working paperForskning

  4. Udgivet

    Boundedness of M-estimators for linear regression in time series

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2019, I : Econometric Theory. 35, 3, s. 653-683

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Cointegration and Adjustment in the CVAR(∞) Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models

    Johansen, Søren, 10 jan. 2019, I : Econometrics. 7, 1, 10 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. 2018
  7. Udgivet

    Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2 dec. 2018, I : Journal of Time Series Analysis. 40, 4, s. 519-543

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. Udgivet

    Testing the CVAR in the Fractional CVAR Model

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 19 apr. 2018, I : Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 836–849

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. Udgivet

    The cointegrated vector autoregressive model with general deterministic terms

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., feb. 2018, I : Journal of Econometrics. 202, 2, s. 214-229

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. 2017
  11. Udgivet

    Improved Inference on Cointegrating Vectors in the Presence of a near Unit Root Using Adjusted Quantiles

    Franchi, M. & Johansen, Søren, 14 jun. 2017, I : Econometrics. 5, 2, s. 1-20 20 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. Udgivet

    Improved inference on cointegrating vectors in the presence of a near unit root using adjusted quantiles

    Franchi, M. & Johansen, Søren, 2017, 19 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-09).

    Publikation: Working paperForskning

  13. Udgivet

    The Qualitative Expectations Hypothesis: Model Ambiguity, Consistent Representations of Market Forecasts, and Sentiment

    Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 2017, 38 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-10). (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series; Nr. 59).

    Publikation: Working paperForskning

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...17 Næste

ID: 8722