Søren Johansen

Søren Johansen

Professor emeritus

ORCID: 0000-0002-9285-8236

Udgivelsesår:
Alle
31 - 40 ud af 167Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2014
  2. Udgivet

    An Asymptotic Invariance Property of Common Trends under Linear Transformations of the Data

    Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 2014, I: Journal of Econometrics. 178, Part 2, s. 310-315 6 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Optimal hedging with the cointegrated vector autoregressive model

    Gatarek, L. & Johansen, Søren, 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 11 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 22, Bind 2014).

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Outlier detection algorithms for least squares time series regression

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2014, Copenhagen: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 2014).

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. 2013
  6. Udgivet

    Least squares estimation in a simple random coefficient autoregressive model

    Johansen, Søren & Lange, Theis, apr. 2013, I: Journal of Econometrics. 177, 2, s. 285-288 4 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Asymptotic analysis of the Forward Search

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 39 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 1, Bind 13).

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Outlier detection in regression using an iterated one-step approximation to the Huber-skip estimator

    Johansen, Søren & Nielsen, B., 2013, I: Econometrics. 1, 1, s. 53-70 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. 2012
  10. Udgivet

    Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model

    Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I: Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    A Necessary Moment Condition for the Fractional Central Limit Theorem

    Johansen, Søren & Nielsen, M., 2012, I: Econometric Theory. 28, s. 671-679 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. Udgivet

    Statistical analysis of global surface temperature and sea level using cointegration methods

    Schmidt, T., Johansen, Søren & Thejll, P., 2012, I: Journal of Climate. 25, 22, s. 7822-7833 12 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. Udgivet

    The Role of Initial Values in Nonstationary Fractional Time Series Models

    Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 29 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18, Bind 12).

    Publikation: Working paper › Forskning

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...17 Næste

ID: 8722