Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:


    1. 2018
    2. Udgivet

      The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models

      Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    ID: 8883