Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 4 ud af 4Pr. side: 10
    Sortering: Udgivelsesdato
    1. 2015
    2. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-integration Rank in VAR Models with Unrestricted Deterministic Components

      Rahbek, Anders, Cavaliere, G. & Taylor, A. M. R., maj 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 272-289 18 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. Udgivet

      A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR MODELS

      Cavaliere, G., Angelis, L. D., Rahbek, Anders & Robert Taylor, A. M., 1 feb. 2015, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 77, 1, s. 106-128 23 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    4. Udgivet

      Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I: Econometrica. 83, 2, s. 813-831

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      Recent Developments in Bootstrap Methods for Dependent Data

      Cavaliere, G., Politis, D. & Rahbek, Anders, 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 269-271

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning

    ID: 8883