økonometri 1
forelæsninger)Forelæsninger
(Du er her:
økonometri
økonometri 1
forelæsninger)
Forelæsningerne i Økonometri 1 er som hovedregel mandag 12-14 i alle uger i Anneks B, fredag 10-12 i ulige uger i Anneks A. Der er enkelte undtagelser, se planen nedenfor, og der kan senere komme ændringer.
Kapitelnumrene refererer til Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 3. udgave 2006.
Forelæsningerne som powerpoint- og pdf-filer og SAS-filer m.v. til eksempler vil løbende blive placeret her på siden.
|
Nr |
Dato |
Emner |
ppt-fil | pdf-fil |
Pensum |
Eksempler |
|
1. |
Mandag 4/9 |
Introduktion til Økonometri 1 |
F1.ppt | F1.pdf |
Kapitel 1 |
|
|
2. |
Mandag 11/9 |
Den lineære regressionsmodel Udledning af OLS-estimatoren Mekaniske egenskaber ved OLS-estimatoren |
f2.ppt | f2_en_per_side.pdf |
Kapitel 2.1-2.4 |
Løn og uddannelse (DK data) |
|
3. |
Fredag 15/9 |
Funktionel form Statistiske egenskaber ved OLS estimatoren Standard forudsætninger Middelret estimation Variansen af OLS estimatoren |
F3.ppt |
f3_en_per_side.pdf
Note vedr. Theorem 2.3 |
Kapitel 2.5-2.6 App. D.1-2, E.1
|
|
|
4. |
Mandag 18/9 |
OLS-estimatoren på matrixform Mekaniske egenskaber ved OLS-estimatoren |
F4.ppt | f4_en_per_side.pdf |
Kapitel 3.1-3.3 App. E.1-E.2 |
CEPOS' individmodel |
|
5. |
Fredag 22/9 10-12 Lokale: Alexandersalen |
Statistiske egenskaber ved OLS estimatoren: Middelret estimation Specifikation: For få/for mange variable Multikollinearitet Gauss-Markov |
F5.ppt | f5_en_per_side.pdf |
Kapitel 3.3-3.5, App. E.2 |
Løn og uddannelse - udvidet model |
|
6. |
Mandag 25/9 |
Introduktion til simulationer Normalitetsforudsætning OLS-estimatorens fordeling i endelige stikprøver Test af en enkelt restriktion: t-test |
F6.ppt | f6_en_per_side.pdf |
Notat om Monte Carlo simulationer Kapitel 4.1-4.4 |
mc.sas |
|
7. |
Fredag 29/9 |
Asymptotiske egenskaber ved OLS-estimatoren Konsistens Asymptotisk normalitet
|
F7.ppt | f7_en_per_side.pdf |
Kapitel 4.4-4.6 5.1-5.3 |
konsistent.sas |
|
8. |
Mandag 2/10 |
Test af flere restriktioner F-test Lagrange Multiplier Test Funktional form |
F8.ppt | f8_en_per_side.pdf |
Kapitel 4.5-4.6, 5.2, 6.1-6.2 |
Eksempel med u-landsbistand (Eksamen 2005I)
|
|
9. |
Mandag 9/10 |
Goodness-of-fit Specifikationscheck Prediktion Residualanalyse
Dummy variabler |
F9.ppt | f9_en_per_side.pdf |
Kapitel 6.3-6.4 Kapitel 7.1-7.4 |
Link til DJØF lønundersøgelse |
|
10. |
Fredag 13/10 |
Dummy variabler Linear probability model |
F10.ppt | f10_en_per_side.pdf |
Kapitel 7.4-7.6 |
Eksempel med løn, køn og civilstand |
| Efterårsferie i uge 42 | ||||||
| 11. |
Mandag 23/10
|
Heteroskedasticitet I: Definition af heteroskedasticitet Test for heteroskedasticitet
|
F11.ppt | f11_en_per_side.pdf | Kapitel 8.1-8.3 | Eksempel med cigaretefterspørgsel |
| 12. |
Fredag 27/10 Lokale: CSS 22.01.19 |
Heteroskedasticitet II: Test for heteroskedasticitet |
F12.ppt | f12_en_per_side.pdf | Kapitel 8.3-8.4 | Udvidet SAS-program: Test og WLS |
|
13. |
Mandag 30/10 |
Weighted Least Squares (WLS) og Generalized Least Squares (GLS)
|
F13.ppt | f13_en_per_side.pdf |
Kapitel 8.4-8.5
|
SAS-program: FGLS |
|
14. |
Mandag 6/11 |
Funktionel form Proxyvariabler |
F14.ppt | f14_en_per_side.pdf |
Kapitel 9.1-9.2 |
simfuncform.sas |
| 15. | Fredag 10/11 |
Målefejlsmodeller Manglende/indflydelsesrige data Sample selektion |
f15_en_per_side.pdf |
Kapitel 9.3-9.4
|
||
| 16. | Mandag 13/11 | Gentagne tværsnit og paneldata I | F16.ppt | f16_en_per_side.pdf | Kapitel 13.1-2 | Example13_2 SAS program |
| 17. |
Mandag 20/11
|
Gentagne tværsnit og paneldata II | F17.ppt | f17_en_per_side.pdf | Kapitel 13.3-4 | |
| 18. | Fredag 24/11 | Avancerede paneldatametoder I | F18.ppt | f18_en_per_side.pdf | Kapitel 13.5 14.1, 14.3 | Scrap eksempel: SAS program |
|
19. |
Mandag 27/11
|
Avancerede paneldatametoder II
Instrumentvariabelestimation I: Introduktion
|
F19.ppt | f19_en_per_side.pdf |
Kapitel 14.2
Kapitel 15.1 IV-notat afsnit 1-4 |
Mette Ejrnæs' artikel: Økonomi og kausalitet |
|
20. |
Mandag 4/12 |
Instrumentvariabelestimation II: En regressor, et instrument
Gennemgang af prøveeksamen |
F20.ppt | f20_en_per_side.pdf |
Kapitel 15.1 IV-notat afsnit 4 |
Løn og uddannelse på amerikanske data: |
|
21. |
Fredag 8/12 Lokale: HO2 |
Instrumentvariabelestimation III: Flere endogene regressorer 2SLS Test af exogenitet
|
F21.ppt | f21_en_per_side.pdf |
Kapitel 15.2-3, 15.5 IV-notat afsnit 4, 6-7 |
Løn og uddannelse på amerikanske data: |
|
22. |
Mandag 11/12 |
Instrumentvariabelestimation IV: Overidentifikation 2SLS og inferens Test af overidentificerende restriktioner Målefejl |
F22.ppt | f22_en_per_side.pdf |
Kapitel 15.4-6 IV-notat afsnit 5-7 |
|
|
23. |
Mandag 18/12 |
IV-eksempel: 6-trinsproceduren anvendt på fødselsvægt og rygning
Afslutning på faget |
F23.ppt | f23_en_per_side.pdf |
Kapitel 19 |
Fødselsvægt og rygning: |