Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

Udgivelsesdato: September
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Econometrics
Vol/bind158
Udgave nummer1
Sider (fra-til)7-24
Antal sider18
ISSN0304-4076
DOI
StatusUdgivet - 2010

Bibliografisk note

JEL classification: C30, C32

ID: 15456840